V-Lab
Mitra Pack Tbk PT乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.87%
decreased by 0.54%
1周
70.69%
increased by 6.28%
1个月
79.79%
increased by 15.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.78 |
| αARCH | 0.1720 | 0.97 |
| βGARCH | 0.6531 | 8.15*** |
0.825
持续性4天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1720 | 0.97 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6531 | 8.15*** |
持续性:
0.825
半衰期:
4天
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