V-Lab
南京埃斯顿自动化股份有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.95%
decreased by 2.41%
1周
47.87%
increased by 0.51%
1个月
55.81%
increased by 8.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9001 | 0.32 |
| αARCH | 0.2733 | 1.24 |
| βGARCH | 0.6842 | 8.05*** |
0.958
持续性16天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9001 | 0.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2733 | 1.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6842 | 8.05*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
国际股票的其他乘法误差模型分析