南京埃斯顿自动化股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
69.29%
decreased by 6.62%
1周
73.19%
decreased by 2.72%
1个月
86.71%
increased by 10.80%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:50
参数估计
2026年3月9日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 158个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约158天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1916 | 1.29 |
| αARCH | 0.4292 | 1.41 |
| βGARCH | 0.7810 | 9.03*** |
| γ杠杆 | -0.4292 | -1.33 |
0.996
持续性158天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1916 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4292 | 1.41 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7810 | 9.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4292 | -1.33 |
持续性:
0.996
半衰期:
158天
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