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南京埃斯顿自动化股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

55.64%

decreased by 0.25%

1周

70.92%

increased by 15.03%

1个月

99.88%

increased by 43.99%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 南京埃斯顿自动化股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
1.82*
αARCH0.6811
1.41
βGARCH0.5878
5.89***
γ杠杆-0.6811
-1.34

0.928

持续性

9天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
1.82*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.6811
1.41
β

GARCH

波动率持续性

0.5878
5.89***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.6811
-1.34

持续性:

0.928

半衰期:

9天