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南京埃斯顿自动化股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.91%
decreased by 1.57%
1周
34.64%
increased by 0.16%
1个月
39.60%
increased by 5.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4252 | 0.90 |
| αARCH | 0.0659 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8223 | 8.38*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.0658 | 2.18** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4252 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0659 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8223 | 8.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0658 | 2.18** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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