南京埃斯顿自动化股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
68.76%
decreased by 2.14%
1周
69.75%
decreased by 1.15%
1个月
73.01%
increased by 2.11%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:50
参数估计
2026年3月9日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天v = 4.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 29.8414 | 0.79 |
| α得分 | 0.1050 | 3.62*** |
| β持续性 | 0.9748 | 27.89*** |
| ν自由度 | 4.3978 | 0.97 |
0.975
持续性27天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 29.8414 | 0.79 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1050 | 3.62*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9748 | 27.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3978 | 0.97 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析