V-Lab
APR Corp/KoreaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
54.61%
decreased by 0.77%
1周
55.52%
increased by 0.14%
1个月
58.08%
increased by 2.70%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年2月27日 至 2026年9月23日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 5.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.9845 | 0.58 |
| αARCH | 0.0324 | 0.45 |
| βGARCH | 0.9496 | 3.55*** |
| ν自由度 | 5.4186 | 0.10 |
0.950
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.9845 | 0.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0324 | 0.45 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9496 | 3.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4186 | 0.10 |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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