V-Lab
APR Corp/KoreaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.91%
decreased by 0.74%
1周
63.02%
decreased by 0.63%
1个月
63.34%
decreased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47
参数估计
2024年2月27日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 5.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.3859 | 0.55 |
| αARCH | 0.0285 | 0.43 |
| βGARCH | 0.9594 | 4.46*** |
| ν自由度 | 5.4444 | 0.10 |
0.959
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.3859 | 0.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0285 | 0.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9594 | 4.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4444 | 0.10 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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