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APR Corp/KoreaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

62.80%

decreased by 0.53%

1周

63.17%

decreased by 0.16%

1个月

63.58%

increased by 0.25%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of APR Corp/Korea GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年2月27日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项3.9720
0.70
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.7110
2.38**
γ杠杆0.0857
0.35

0.754

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

3.9720
0.70
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.7110
2.38**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0857
0.35

持续性:

0.754

半衰期:

2天