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APR Corp/KoreaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

59.00%

decreased by 0.25%

1周

60.74%

increased by 1.49%

1个月

62.50%

increased by 3.25%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:37

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

APR Corp/Korea GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年2月27日 至 2026年9月23日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项4.0871
0.72
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.6982
2.31**
γ杠杆0.0890
0.39

0.743

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

4.0871
0.72
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.6982
2.31**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0890
0.39

持续性:

0.743

半衰期:

2天