APR Corp/Korea零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
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1个月
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更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年2月27日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 51个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9367 | 4.19*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9865 | 17.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0149 | -0.25 |
0.986
持续性51天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9367 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9865 | 17.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0149 | -0.25 |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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