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秋田银行零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.44%
increased by 7.07%
1周
38.53%
increased by 6.16%
1个月
36.08%
increased by 3.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:24
参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1597 | 4.82*** |
| αARCH | 0.1012 | 8.41*** |
| βGARCH | 0.8286 | 39.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0705 | -1.22 |
| γ2 | 0.1577 | 1.93* |
| γ3 | -0.1755 | -3.68*** |
| γ4 | 0.1574 | 3.77*** |
| γ5 | -0.0977 | -2.65*** |
| γ6 | 0.0341 | 0.92 |
| γ7 | 0.0127 | 0.22 |
| γ8 | -0.0890 | -1.03 |
| γ9 | 0.1567 | 1.89* |
| γ10 | -0.1208 | -2.42** |
0.930
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1597 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1012 | 8.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8286 | 39.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0705 | -1.22 |
| γ2 | 0.1577 | 1.93* |
| γ3 | -0.1755 | -3.68*** |
| γ4 | 0.1574 | 3.77*** |
| γ5 | -0.0977 | -2.65*** |
| γ6 | 0.0341 | 0.92 |
| γ7 | 0.0127 | 0.22 |
| γ8 | -0.0890 | -1.03 |
| γ9 | 0.1567 | 1.89* |
| γ10 | -0.1208 | -2.42** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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