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秋田银行GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

66.18%

decreased by 1.84%

1周

64.56%

decreased by 3.46%

1个月

58.98%

decreased by 9.04%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:48

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

秋田银行 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月4日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加120%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大120%
参数值t统计量
ω常数项0.1262
4.23***
αARCH0.0517
3.69***
βGARCH0.8851
48.65***
γ杠杆0.0620
2.17**

0.968

持续性

21天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1262
4.23***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0517
3.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.8851
48.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0620
2.17**

持续性:

0.968

半衰期:

21天