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秋田银行GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

43.79%

decreased by 1.46%

1周

43.11%

decreased by 2.14%

1个月

40.84%

decreased by 4.41%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:19

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

秋田银行 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月4日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加119%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大119%
参数值t统计量
ω常数项0.1265
4.23***
αARCH0.0517
3.67***
βGARCH0.8850
48.45***
γ杠杆0.0617
2.15**

0.968

持续性

21天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1265
4.23***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0517
3.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8850
48.45***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0617
2.15**

持续性:

0.968

半衰期:

21天