V-Lab
秋田银行指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.21%
increased by 2.97%
1周
38.65%
increased by 2.41%
1个月
37.09%
increased by 0.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:23
参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0755 | 3.71*** |
| αARCH | 0.1790 | 7.62*** |
| βGARCH | 0.9499 | 78.29*** |
| γ杠杆 | -0.0361 | -1.72* |
0.950
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0755 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1790 | 7.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9499 | 78.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0361 | -1.72* |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
国际股票的其他指数GARCH模型分析