V-Lab
秋田银行乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.05%
increased by 5.26%
1周
42.19%
increased by 4.40%
1个月
39.46%
increased by 1.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:23
参数估计
1992年10月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1743 | 3.51*** |
| αARCH | 0.1602 | 9.06*** |
| βGARCH | 0.7953 | 57.91*** |
0.955
持续性15天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1743 | 3.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1602 | 9.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7953 | 57.91*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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