V-Lab
秋田银行非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.39%
increased by 3.34%
1周
36.01%
increased by 2.96%
1个月
34.84%
increased by 1.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:23
参数估计
1990年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加101%。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大101%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1556 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0830 | 6.25*** |
| βGARCH | 0.8754 | 39.98*** |
| γ杠杆 | 0.1843 | 2.26** |
| δ幂 | 1.8661 | 9.10*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1556 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0830 | 6.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8754 | 39.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1843 | 2.26** |
δ 幂 变换幂次 | 1.8661 | 9.10*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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