Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret AS非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
61.54%
decreased by 2.08%
1周
66.47%
increased by 2.85%
1个月
76.62%
increased by 13.00%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 20:58
参数估计
2026年2月26日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.33 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.33 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.53 |
| αARCH | 0.1464 | 2.44** |
| βGARCH | 0.7720 | 9.02*** |
| γ杠杆 | -0.2650 | -1.46 |
| δ幂 | 1.3345 | 1.22 |
0.896
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1464 | 2.44** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7720 | 9.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2650 | -1.46 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3345 | 1.22 |
持续性:
0.896
半衰期:
6天
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