V-Lab
Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
106.97%
increased by 6.81%
1周
104.91%
increased by 4.75%
1个月
139.77%
increased by 39.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:18
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.10 |
| βGARCH | 0.8352 | 488.44*** |
| γ杠杆 | 0.3195 | 126.19*** |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.5910 | 117.61*** |
| λ₃τ持续性 | 0.2431 | 1,482.46*** |
0.995
持续性138天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.10 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8352 | 488.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3195 | 126.19*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5910 | 117.61*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2431 | 1,482.46*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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