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Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret ASMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
90.01%
increased by 3.23%
1周
96.54%
increased by 9.76%
1个月
104.79%
increased by 18.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6104 | 44.42*** |
| γ杠杆 | 0.3895 | 33.66*** |
| λ₁τ截距 | 47.2221 |
0.805
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6104 | 44.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3895 | 33.66*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 47.2221 |
持续性:
0.805
半衰期:
3天
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