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Empa Elektronik Sanayi VE Ticaret AS非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
89.13%
decreased by 3.93%
1周
88.14%
decreased by 4.92%
1个月
85.90%
decreased by 7.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:39
参数估计
2026年3月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.79 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 0.79 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3416 | 0.52 |
| αARCH | 0.1044 | 1.97** |
| βGARCH | 0.8263 | 9.35*** |
| γ杠杆 | -0.4842 | -1.84* |
| δ幂 | 0.7894 | 0.91 |
0.908
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3416 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1044 | 1.97** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8263 | 9.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4842 | -1.84* |
δ 幂 变换幂次 | 0.7894 | 0.91 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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