V-Lab
Hive Digital Technologies Lt非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.66%
decreased by 4.62%
1周
69.47%
decreased by 1.81%
1个月
79.64%
increased by 8.36%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:08
参数估计
1998年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 11456387个交易日（约45461.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约11456387天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8352 | 1.66* |
| αARCH | 0.2589 | 11.48*** |
| βGARCH | 0.7361 | 26.66*** |
| γ杠杆 | -0.0122 | -0.60 |
| δ幂 | 2.0504 | 10.73*** |
1.000
持续性11456387天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8352 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2589 | 11.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7361 | 26.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0122 | -0.60 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0504 | 10.73*** |
持续性:
1.000
半衰期:
11456387天
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