V-Lab
Hive Digital Technologies Lt非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
117.20%
decreased by 0.81%
1周
118.01%
increased by 0.00%
1个月
120.89%
increased by 2.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:08
参数估计
1998年4月1日 至 2026年9月11日非流动资产
边界参数
模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.25 |
| αARCH | 0.0194 | 2.01** |
| βGARCH | 0.9644 | 85.72*** |
| γ杠杆 | 0.2505 | 1.26 |
| δ幂 | 1.8962 | 6.84*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0194 | 2.01** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9644 | 85.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2505 | 1.26 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8962 | 6.84*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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