Hive Digital Technologies LtGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
78.83%
decreased by 3.15%
1周
81.33%
decreased by 0.65%
1个月
90.54%
increased by 8.56%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 09:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月1日 至 2026年10月20日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 315个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.75，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约315天v = 9.75 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 401.0754 | 1.93* |
| α得分 | 0.1146 | 9.50*** |
| β持续性 | 0.9978 | 1,020.25*** |
| ν自由度 | 9.7488 | 1.47 |
0.998
持续性315天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 401.0754 | 1.93* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1146 | 9.50*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9978 | 1,020.25*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7488 | 1.47 |
持续性:
0.998
半衰期:
315天
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