V-Lab
Woolworths Holdings Ltd/South AfricaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
30.55%
increased by 0.36%
1周
30.71%
increased by 0.52%
1个月
31.25%
increased by 1.06%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 5.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3882 | 2.37** |
| αARCH | 0.0662 | 5.10*** |
| βGARCH | 0.9696 | 78.69*** |
| ν自由度 | 5.4020 | 1.38 |
0.970
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3882 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0662 | 5.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9696 | 78.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4020 | 1.38 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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