跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Woolworths Holdings Ltd/South AfricaMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

32.15%

increased by 3.22%

1周

30.98%

increased by 2.05%

1个月

29.15%

increased by 0.22%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Woolworths Holdings Ltd/South Africa MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年11月3日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0721
4.66***
βGARCH0.7553
21.13***
γ杠杆0.0355
1.90*
λ₁τ截距0.0156
2.14**
λ₂预测调整0.0103
3.46***
λ₃τ持续性0.9854
225.65***

0.845

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0721
4.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.7553
21.13***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0355
1.90*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0156
2.14**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0103
3.46***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9854
225.65***

持续性:

0.845

半衰期:

4天