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Woolworths Holdings Ltd/South AfricaMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

27.55%

increased by 1.23%

1周

27.70%

increased by 1.38%

1个月

28.05%

increased by 1.73%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:19

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Woolworths Holdings Ltd/South Africa MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年11月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0726
4.68***
βGARCH0.7522
21.03***
γ杠杆0.0361
1.92*
λ₁τ截距0.0157
2.15**
λ₂预测调整0.0103
3.46***
λ₃τ持续性0.9854
225.65***

0.843

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0726
4.68***
β

GARCH

波动率持续性

0.7522
21.03***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0361
1.92*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0157
2.15**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0103
3.46***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9854
225.65***

持续性:

0.843

半衰期:

4天