跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Woolworths Holdings Ltd/South AfricaMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

26.35%

increased by 0.06%

1周

26.87%

increased by 0.58%

1个月

27.66%

increased by 1.37%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:51

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Woolworths Holdings Ltd/South Africa MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年11月3日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0722
4.65***
βGARCH0.7542
21.17***
γ杠杆0.0365
1.95*
λ₁τ截距0.0156
2.15**
λ₂预测调整0.0102
3.45***
λ₃τ持续性0.9855
226.13***

0.845

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0722
4.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.7542
21.17***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0365
1.95*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0156
2.15**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0102
3.45***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9855
226.13***

持续性:

0.845

半衰期:

4天