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Woolworths Holdings Ltd/South Africa非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.04%
increased by 0.29%
1周
31.19%
increased by 0.44%
1个月
31.67%
increased by 0.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1114 | 5.88*** |
| αARCH | 0.1105 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.8540 | 74.72*** |
| γ杠杆 | 0.0222 | 0.83 |
0.976
持续性28天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1114 | 5.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1105 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8540 | 74.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0222 | 0.83 |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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