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Woolworths Holdings Ltd/South AfricaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月7日 星期三的波动率预测
1天
29.72%
decreased by 0.25%
1周
29.88%
decreased by 0.09%
1个月
30.40%
increased by 0.43%
更新于2026年10月7日星期三 UTC 20:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年11月3日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0973 | 4.51*** |
| αARCH | 0.0358 | 3.20*** |
| βGARCH | 0.9236 | 94.56*** |
| γ杠杆 | 0.0361 | 1.67* |
0.978
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0973 | 4.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0358 | 3.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9236 | 94.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0361 | 1.67* |
持续性:
0.978
半衰期:
30天
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