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Woolworths Holdings Ltd/South Africa非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.22%
increased by 2.40%
1周
32.27%
increased by 2.45%
1个月
32.42%
increased by 2.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:11
参数估计
1997年11月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加99%。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大99%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0918 | 3.37*** |
| αARCH | 0.0533 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.9245 | 92.54*** |
| γ杠杆 | 0.1758 | 2.54** |
| δ幂 | 1.9425 | 7.29*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0918 | 3.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0533 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9245 | 92.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1758 | 2.54** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9425 | 7.29*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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