V-Lab
Him Teknoforge Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.89%
decreased by 1.38%
1周
44.78%
increased by 1.51%
1个月
51.22%
increased by 7.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:30
参数估计
2012年6月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.44 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 1.44 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5788 | 2.39** |
| αARCH | 0.1456 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.7873 | 18.79*** |
| γ杠杆 | -0.0180 | -0.19 |
| δ幂 | 1.4352 | 4.75*** |
0.911
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5788 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1456 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7873 | 18.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0180 | -0.19 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4352 | 4.75*** |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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