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Him Teknoforge Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.55%
decreased by 1.05%
1周
44.01%
increased by 1.41%
1个月
47.89%
increased by 5.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:30
参数估计
2012年6月13日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7274 | 4.69*** |
| αARCH | 0.1226 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.7297 | 13.19*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0986 | -0.84 |
| γ2 | 0.1123 | 0.66 |
| γ3 | 0.0644 | 0.59 |
| γ4 | -0.2658 | -2.51** |
| γ5 | 0.3260 | 3.24*** |
| γ6 | -0.1684 | -2.42** |
0.852
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7274 | 4.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1226 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7297 | 13.19*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0986 | -0.84 |
| γ2 | 0.1123 | 0.66 |
| γ3 | 0.0644 | 0.59 |
| γ4 | -0.2658 | -2.51** |
| γ5 | 0.3260 | 3.24*** |
| γ6 | -0.1684 | -2.42** |
持续性:
0.852
半衰期:
4天
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