V-Lab
Him Teknoforge Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.67%
decreased by 0.23%
1周
40.26%
increased by 1.36%
1个月
45.13%
increased by 6.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:30
参数估计
2012年6月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4255 | 4.06*** |
| αARCH | 0.1628 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.7968 | 32.36*** |
| γ杠杆 | 0.0235 | 0.52 |
0.971
持续性24天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4255 | 4.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1628 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7968 | 32.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0235 | 0.52 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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