V-Lab
Him Teknoforge LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.08%
decreased by 2.27%
1周
43.40%
increased by 0.05%
1个月
49.22%
increased by 5.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:30
参数估计
2012年6月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 3.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.6312 | 1.32 |
| αARCH | 0.1196 | 4.21*** |
| βGARCH | 0.9404 | 20.43*** |
| ν自由度 | 3.4183 | 2.53** |
0.940
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.6312 | 1.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1196 | 4.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9404 | 20.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4183 | 2.53** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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