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萬隆光電GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.99%
increased by 3.52%
1周
45.07%
increased by 5.60%
1个月
50.47%
increased by 11.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53
参数估计
2017年10月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.26，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 4.26 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 14.2862 | 1.31 |
| αARCH | 0.1214 | 3.92*** |
| βGARCH | 0.9448 | 21.04*** |
| ν自由度 | 4.2608 | 1.48 |
0.945
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 14.2862 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1214 | 3.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9448 | 21.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2608 | 1.48 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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