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萬隆光電非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.57%
decreased by 2.75%
1周
43.43%
decreased by 0.89%
1个月
48.66%
increased by 4.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53
参数估计
2017年11月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6146 | 4.91*** |
| αARCH | 0.2165 | 4.89*** |
| βGARCH | 0.7350 | 24.16*** |
| γ杠杆 | 0.0129 | 0.18 |
0.958
持续性16天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6146 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2165 | 4.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7350 | 24.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0129 | 0.18 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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