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萬隆光電GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

42.87%

increased by 1.15%

1周

45.97%

increased by 4.25%

1个月

52.51%

increased by 10.79%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:53

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 萬隆光電 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年10月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项1.2394
4.12***
αARCH0.1847
3.59***
βGARCH0.7376
16.40***
γ杠杆-0.0207
-0.23

0.912

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.2394
4.12***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1847
3.59***
β

GARCH

波动率持续性

0.7376
16.40***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0207
-0.23

持续性:

0.912

半衰期:

8天