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萬隆光電GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

57.96%

decreased by 2.72%

1周

58.23%

decreased by 2.45%

1个月

58.86%

decreased by 1.82%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:32

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

萬隆光電 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年10月19日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
ω常数项1.2854
4.16***
αARCH0.1913
3.64***
βGARCH0.7297
15.89***
γ杠杆-0.0245
-0.27

0.909

持续性

7天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.2854
4.16***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1913
3.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.7297
15.89***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0245
-0.27

持续性:

0.909

半衰期:

7天