萬隆光電GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
42.03%
decreased by 1.79%
1周
45.42%
increased by 1.60%
1个月
52.33%
increased by 8.51%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月19日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2895 | 4.16*** |
| αARCH | 0.1921 | 3.64*** |
| βGARCH | 0.7292 | 15.84*** |
| γ杠杆 | -0.0266 | -0.29 |
0.908
持续性7天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2895 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1921 | 3.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7292 | 15.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0266 | -0.29 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析