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萬隆光電MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

49.32%

decreased by 1.62%

1周

51.27%

increased by 0.33%

1个月

55.96%

increased by 5.02%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:33

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

萬隆光電 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年10月19日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.2121
3.79***
βGARCH0.5733
7.17***
γ杠杆-0.0378
-0.57
λ₁τ截距5.7177
1.96*
λ₂预测调整0.5436
2.11**
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.766

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2121
3.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.5733
7.17***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0378
-0.57
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.7177
1.96*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5436
2.11**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.766

半衰期:

3天