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晶泰控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

69.30%

increased by 5.38%

1周

68.27%

increased by 4.35%

1个月

66.91%

increased by 2.99%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:53

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

晶泰控股有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月9日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.4063
βGARCH0.2827
γ杠杆-0.4035
λ₁τ截距0.3244
λ₂预测调整0.5376
λ₃τ持续性0.3221

0.487

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4063
β

GARCH

波动率持续性

0.2827
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.4035
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3244
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5376
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.3221

持续性:

0.487

半衰期:

1天