跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

晶泰控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

21.85%

decreased by 2.19%

1周

256.80%

increased by 232.76%

1个月

28,184,687.33%

increased by 28,184,663.29%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:01

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 晶泰控股有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0934
208.98***
βGARCH0.0240
78.54***
γ杠杆0.5000
62.04***
λ₁τ截距0.0014
18.16***
λ₂预测调整0.2337
85.39***
λ₃τ持续性0.0000
5.00***

0.367

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0934
208.98***
β

GARCH

波动率持续性

0.0240
78.54***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
62.04***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0014
18.16***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2337
85.39***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
5.00***

持续性:

0.367

半衰期:

1天