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晶泰控股有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
90.68%
decreased by 0.20%
1周
90.28%
decreased by 0.60%
1个月
88.87%
decreased by 2.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:01
参数估计
2026年1月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.36 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天δ = 2.36 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8548 | 0.14 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9809 | 14.64*** |
| γ杠杆 | 0.4785 | 0.00 |
| δ幂 | 2.3649 | 2.49** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8548 | 0.14 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9809 | 14.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4785 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3649 | 2.49** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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