V-Lab
晶泰控股有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
72.67%
unchanged at 0.00%
1周
72.67%
unchanged at 0.00%
1个月
72.67%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:01
参数估计
2026年1月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.12 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9470 | 2.95*** |
| γ杠杆 | -0.0131 | 0.00 |
| δ幂 | 1.9306 | 0.98 |
0.947
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9470 | 2.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0131 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9306 | 0.98 |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析