V-Lab
Madala Holdings Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
49.93%
increased by 1.64%
1周
50.08%
increased by 1.79%
1个月
50.41%
increased by 2.12%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23
参数估计
2008年9月29日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.08 |
| αARCH | 0.1402 | 6.48*** |
| βGARCH | 0.7581 | 11.71*** |
| γ杠杆 | -0.0582 | -1.04 |
| δ幂 | 1.9506 | 4.22*** |
0.896
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1402 | 6.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7581 | 11.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0582 | -1.04 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9506 | 4.22*** |
持续性:
0.896
半衰期:
6天
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