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Madala Holdings LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月10日 星期四的波动率预测

1天

49.91%

increased by 2.05%

1周

50.14%

increased by 2.28%

1个月

50.56%

increased by 2.70%

更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Madala Holdings Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2008年9月29日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
ω常数项1.3460
2.33**
αARCH0.1822
4.21***
βGARCH0.7073
12.61***
γ杠杆-0.0408
-0.56

0.869

持续性

5天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.3460
2.33**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1822
4.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.7073
12.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0408
-0.56

持续性:

0.869

半衰期:

5天