V-Lab
Madala Holdings Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
41.56%
increased by 0.30%
1周
42.19%
increased by 0.93%
1个月
44.49%
increased by 3.23%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23
参数估计
2008年9月29日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 2.28 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天δ = 2.28 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2231 | 1.79* |
| αARCH | 0.1039 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.8763 | 48.36*** |
| γ杠杆 | -0.0385 | -0.81 |
| δ幂 | 2.2842 | 8.36*** |
0.993
持续性97天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2231 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1039 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8763 | 48.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0385 | -0.81 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2842 | 8.36*** |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
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