V-Lab
Madala Holdings Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
44.76%
decreased by 2.97%
1周
46.56%
decreased by 1.17%
1个月
49.22%
increased by 1.49%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23
参数估计
2008年9月29日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6892 | 3.59*** |
| αARCH | 0.1847 | 7.52*** |
| βGARCH | 0.6486 | 19.15*** |
| γ杠杆 | -0.3326 | -1.36 |
0.833
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6892 | 3.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1847 | 7.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6486 | 19.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3326 | -1.36 |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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