V-Lab
Madala Holdings LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
48.93%
increased by 4.01%
1周
49.52%
increased by 4.60%
1个月
50.93%
increased by 6.01%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23
参数估计
2008年9月29日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多68%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加68%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2058 | 7.06*** |
| βGARCH | 0.4540 | 6.53*** |
| γ杠杆 | -0.0831 | -2.66*** |
| λ₁τ截距 | 5.3811 | 1.03 |
| λ₂预测调整 | 0.3010 | 1.71* |
| λ₃τ持续性 | 0.1121 | 0.19 |
0.618
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2058 | 7.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4540 | 6.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0831 | -2.66*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.3811 | 1.03 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3010 | 1.71* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1121 | 0.19 |
持续性:
0.618
半衰期:
1天
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