V-Lab
Madala Holdings Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
55.03%
increased by 3.04%
1周
54.34%
increased by 2.35%
1个月
53.49%
increased by 1.50%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23
参数估计
2008年9月29日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5205 | 2.19** |
| αARCH | 0.2738 | 7.84*** |
| βGARCH | 0.7843 | 7.73*** |
| γ杠杆 | 0.0372 | 1.13 |
0.784
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5205 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2738 | 7.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7843 | 7.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0372 | 1.13 |
持续性:
0.784
半衰期:
3天
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