V-Lab
Madala Holdings Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月10日 星期四的波动率预测
1天
48.25%
increased by 1.46%
1周
48.27%
increased by 1.48%
1个月
48.31%
increased by 1.52%
更新于2026年9月10日星期四 UTC 19:23
参数估计
2008年9月29日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1734 | 4.89*** |
| αARCH | 0.1650 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.7142 | 18.98*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0995 | 0.34 |
| γ2 | -0.0408 | -0.10 |
| γ3 | 0.3443 | 1.30 |
| γ4 | -0.9161 | -3.15*** |
| γ5 | 0.8890 | 2.30** |
| γ6 | -0.7457 | -1.33 |
| γ7 | 0.7185 | 1.29 |
| γ8 | -0.5838 | -1.62 |
| γ9 | 0.3760 | 1.60 |
| γ10 | -0.3089 | -1.18 |
0.879
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1734 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1650 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7142 | 18.98*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0995 | 0.34 |
| γ2 | -0.0408 | -0.10 |
| γ3 | 0.3443 | 1.30 |
| γ4 | -0.9161 | -3.15*** |
| γ5 | 0.8890 | 2.30** |
| γ6 | -0.7457 | -1.33 |
| γ7 | 0.7185 | 1.29 |
| γ8 | -0.5838 | -1.62 |
| γ9 | 0.3760 | 1.60 |
| γ10 | -0.3089 | -1.18 |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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