V-Lab
City of London投资集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.64%
increased by 13.33%
1周
12.68%
increased by 4.37%
1个月
8.88%
increased by 0.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5123 | 1.71* |
| αARCH | 0.2300 | 2.09** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 110.4844 | 0.43 |
| γ2 | -107.6337 | -0.32 |
| γ3 | -19.6977 | -0.10 |
| γ4 | -205.3227 | -0.82 |
| γ5 | 724.6990 | 2.38** |
| γ6 | -1,223.4279 | -2.75*** |
0.230
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5123 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2300 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 110.4844 | 0.43 |
| γ2 | -107.6337 | -0.32 |
| γ3 | -19.6977 | -0.10 |
| γ4 | -205.3227 | -0.82 |
| γ5 | 724.6990 | 2.38** |
| γ6 | -1,223.4279 | -2.75*** |
持续性:
0.230
半衰期:
0天
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