V-Lab
City of London投资集团非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
59.72%
decreased by 3.69%
1周
66.29%
increased by 2.88%
1个月
68.33%
increased by 4.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:07
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.0742 | 1.73* |
| αARCH | 0.1954 | 1.62 |
| βGARCH | 0.1478 | 1.87* |
| γ杠杆 | -2.5981 | -0.90 |
0.343
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.0742 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1954 | 1.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1478 | 1.87* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.5981 | -0.90 |
持续性:
0.343
半衰期:
1天
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