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City of London投资集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

55.67%

decreased by 0.72%

1周

60.02%

increased by 3.63%

1个月

63.67%

increased by 7.28%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:07

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of City of London投资集团 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
0.49
αARCH0.2483
0.54
βGARCH0.5784
1.65*
γ杠杆-0.2483
-0.55

0.703

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
0.49
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2483
0.54
β

GARCH

波动率持续性

0.5784
1.65*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2483
-0.55

持续性:

0.703

半衰期:

2天