V-Lab
City of London投资集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
226.26%
increased by 14.35%
1周
228.15%
increased by 16.24%
1个月
235.46%
increased by 23.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.03 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.03 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,010.1758 | 2.13** |
| αARCH | 0.0710 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.9979 | 199.50*** |
| ν自由度 | 2.0307 | 192.10*** |
0.998
持续性327天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,010.1758 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0710 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9979 | 199.50*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0307 | 192.10*** |
持续性:
0.998
半衰期:
327天
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