V-Lab
沙特阿拉伯工业出口公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
175.38%
increased by 20.19%
1周
181.04%
increased by 25.85%
1个月
201.81%
increased by 46.62%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月24日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,763.9613 | 1.86* |
| αARCH | 0.1020 | 35.22*** |
| βGARCH | 0.9976 | 814.33*** |
| ν自由度 | 2.0106 | 4,179.99*** |
0.998
持续性283天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,763.9613 | 1.86* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1020 | 35.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9976 | 814.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0106 | 4,179.99*** |
持续性:
0.998
半衰期:
283天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析