沙特阿拉伯工业出口公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
305.94%
increased by 45.89%
1周
307.79%
increased by 47.74%
1个月
314.94%
increased by 54.89%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月14日 至 2026年10月15日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1,503.8460 | 1.81* |
| α得分 | 0.1019 | 35.27*** |
| β持续性 | 0.9975 | 763.75*** |
| ν自由度 | 2.0120 | 3,625.18*** |
0.997
持续性272天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1,503.8460 | 1.81* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1019 | 35.27*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9975 | 763.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0120 | 3,625.18*** |
持续性:
0.997
半衰期:
272天
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