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沙特阿拉伯工业出口公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
25.67%
decreased by 0.22%
1周
27.91%
increased by 2.02%
1个月
33.17%
increased by 7.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9983 | 4.36*** |
| αARCH | 0.1202 | 7.15*** |
| βGARCH | 0.8161 | 34.55*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0877 | -1.05 |
| γ2 | 0.2584 | 1.99** |
| γ3 | -0.2901 | -2.62*** |
| γ4 | 0.2225 | 1.78* |
| γ5 | -0.1999 | -1.53 |
| γ6 | 0.1943 | 1.79* |
| γ7 | -0.2498 | -2.07** |
| γ8 | 0.3667 | 2.00** |
0.936
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9983 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1202 | 7.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8161 | 34.55*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0877 | -1.05 |
| γ2 | 0.2584 | 1.99** |
| γ3 | -0.2901 | -2.62*** |
| γ4 | 0.2225 | 1.78* |
| γ5 | -0.1999 | -1.53 |
| γ6 | 0.1943 | 1.79* |
| γ7 | -0.2498 | -2.07** |
| γ8 | 0.3667 | 2.00** |
持续性:
0.936
半衰期:
11天
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