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沙特阿拉伯工业出口公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
18.13%
decreased by 0.31%
1周
19.24%
increased by 0.80%
1个月
22.08%
increased by 3.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:09
参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0601 | 4.37*** |
| αARCH | 0.1137 | 6.52*** |
| βGARCH | 0.8300 | 33.70*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0725 | -0.85 |
| γ2 | 0.2339 | 1.76* |
| γ3 | -0.2736 | -2.41** |
| γ4 | 0.2074 | 1.62 |
| γ5 | -0.1794 | -1.36 |
| γ6 | 0.1569 | 1.49 |
| γ7 | -0.1728 | -1.77* |
| γ8 | 0.1627 | 1.83* |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0601 | 4.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1137 | 6.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8300 | 33.70*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0725 | -0.85 |
| γ2 | 0.2339 | 1.76* |
| γ3 | -0.2736 | -2.41** |
| γ4 | 0.2074 | 1.62 |
| γ5 | -0.1794 | -1.36 |
| γ6 | 0.1569 | 1.49 |
| γ7 | -0.1728 | -1.77* |
| γ8 | 0.1627 | 1.83* |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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