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沙特阿拉伯工业出口公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.85%
increased by 0.36%
1周
22.55%
increased by 1.06%
1个月
24.40%
increased by 2.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月14日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0069 | 4.25*** |
| αARCH | 0.1135 | 6.53*** |
| βGARCH | 0.8311 | 33.97*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0795 | -0.92 |
| γ2 | 0.2420 | 1.80* |
| γ3 | -0.2751 | -2.41** |
| γ4 | 0.2077 | 1.61 |
| γ5 | -0.1783 | -1.34 |
| γ6 | 0.1537 | 1.45 |
| γ7 | -0.1679 | -1.74* |
| γ8 | 0.1585 | 1.81* |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0069 | 4.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1135 | 6.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8311 | 33.97*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0795 | -0.92 |
| γ2 | 0.2420 | 1.80* |
| γ3 | -0.2751 | -2.41** |
| γ4 | 0.2077 | 1.61 |
| γ5 | -0.1783 | -1.34 |
| γ6 | 0.1537 | 1.45 |
| γ7 | -0.1679 | -1.74* |
| γ8 | 0.1585 | 1.81* |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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