沙特阿拉伯工业出口公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
36.73%
increased by 5.23%
1周
35.90%
increased by 4.40%
1个月
33.46%
increased by 1.96%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年12月14日 至 2026年10月15日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0211 | 4.27*** |
| αARCH | 0.1135 | 6.53*** |
| βGARCH | 0.8309 | 33.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0749 | -0.88 |
| γ2 | 0.2342 | 1.76* |
| γ3 | -0.2692 | -2.37** |
| γ4 | 0.2025 | 1.58 |
| γ5 | -0.1735 | -1.30 |
| γ6 | 0.1485 | 1.39 |
| γ7 | -0.1614 | -1.72* |
| γ8 | 0.1534 | 1.81* |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0211 | 4.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1135 | 6.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8309 | 33.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0749 | -0.88 |
| γ2 | 0.2342 | 1.76* |
| γ3 | -0.2692 | -2.37** |
| γ4 | 0.2025 | 1.58 |
| γ5 | -0.1735 | -1.30 |
| γ6 | 0.1485 | 1.39 |
| γ7 | -0.1614 | -1.72* |
| γ8 | 0.1534 | 1.81* |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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