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沙特阿拉伯工业出口公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

40.24%

increased by 4.63%

1周

40.64%

increased by 5.03%

1个月

42.01%

increased by 6.40%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:17

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

沙特阿拉伯工业出口公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2005年12月14日 至 2026年10月15日

模型洞察

波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
参数值t统计量
ω常数项0.1813
2.80***
αARCH0.0751
2.57**
βGARCH0.8922
35.42***
γ杠杆0.0292
0.74

0.982

持续性

38天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1813
2.80***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0751
2.57**
β

GARCH

波动率持续性

0.8922
35.42***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0292
0.74

持续性:

0.982

半衰期:

38天